Na verdade, 72% dos Dinamarqueses são registrados como membros da Igreja Luterana. O que deixa claro que são, no mínimo, simpatizantes com a religião. 
Além disso, você pega no Brasil em que 80% se considera cristão, mas quantos desses realmente práticam a fé? Se for 15% é muito! 
Além disso, esses países são tradicionalmente conservadores em vários aspectos. Já foram países extremamente religiosos no passado, o que fez moldar a sociedade atual. Esses países não são grandes exemplos de países ateus e "progressistas", se esse é o seu intuito com a pergunta. 
In Denmark, 72% of the population are registered members of the Evangelical Lutheran Church. But less than a fifth of Danes see themselves as “very religious.” FONTE: 
https://denmark.dk/people-and-culture/religion