Pessoal, o que preciso saber antes de começar a treinar?

Então, eu comecei algum tempinho atrás.
Queria saber se é preciso tomar alguma proteína, algo do tipo. Vejo muito falar de Whey Protein, Super calórico, etc mas não entendo muito bem! Queria saber como é isso? E se é necessário tomar ? Tem algum efeito colateral?

É preciso tomar algo antes de iniciar os exercícios?

Agradeço a quem puder me ajudar!!