Não. Exu pode ser um orixá ou uma classe de espíritos na Umbanda. Não são

demônios.

Diabo é algo mais genérico. Lucifer, por exemplo, foi inventado, não existe um demônio com esse nome. Surgiu só maniqueismo cristão e erros de tradução.

Satã é outra invenção que escolheram chamar de demônio. Em hebreu, satã é basicamente um cargo de acusador ou usado como opositor.

Vários outros "demônios" vem de associações cristãs em grimórios tardios, mas creio que não vem ao caso. O importante é que a ideia de existir uma classe claramente demoníaca é menos óbvia do que inicialmente se pensa. Os Qlippoths se associaram a isso melhor, como cascas que tendem a causar caos na criação, distorcendo as virtudes da Qabalah.